فیلتر حجم معاملات مشکوک

فیلتر حجم معاملات مشکوک ابزاری حیاتی در بازار سرمایه ایران است که به معامله گران کمک می کند تا سهام با پتانسیل حرکتی بالا را شناسایی کنند. این فیلتر با تمرکز بر افزایش غیرعادی حجم معاملات یک سهم، نشان دهنده ورود یا خروج قابل توجه سرمایه و علاقه معامله گران به آن نماد است.

حجم معاملات به عنوان نبض بازار، اطلاعات ارزشمندی درباره علاقه و فعالیت معامله گران به یک نماد خاص را فاش می کند. وقتی حجم معاملات یک سهم به طور چشمگیر و غیرمعمول افزایش می یابد، به آن حجم معاملات مشکوک می گویند. این اتفاق اغلب نشانه ای از یک رویداد مهم پنهان یا تغییر در روند قیمت سهم است. در بازار سرمایه پرشتاب ایران، جایی که سرعت عمل و دقت در تصمیم گیری اهمیت ویژه ای دارد، توانایی شناسایی و تحلیل حجم مشکوک می تواند مزیت رقابتی قابل توجهی برای معامله گران فراهم کند.

این پدیده می تواند دلایل مختلفی داشته باشد؛ از ورود پول هوشمند و فعالیت بازیگران عمده گرفته تا نشت اطلاعات یا آمادگی برای یک تغییر روند اساسی. برای فعالان بازار بورس، به ویژه آنهایی که از ابزارهای تابلوخوانی و تحلیل تکنیکال استفاده می کنند، درک و به کارگیری فیلترهای حجم مشکوک در سامانه هایی مانند TSETMC، یک مهارت کلیدی است. این مقاله به بررسی جامع مفهوم حجم معاملات مشکوک، اهمیت آن، روش های شناسایی در سایت TSETMC و ارائه کدهای کاربردی برای فیلترنویسی می پردازد.

حجم معاملات مشکوک چیست؟ تعریف دقیق و جامع

حجم معاملات مشکوک به افزایش ناگهانی و چشمگیر حجم معاملات یک سهم گفته می شود که در مقایسه با میانگین حجم معاملات آن سهم در بازه های زمانی گذشته (مانند روزانه، هفتگی یا ماهانه) بسیار بالاتر باشد. این افزایش غیرعادی، اغلب توجه تحلیلگران و معامله گران را به خود جلب می کند، زیرا نشان دهنده یک رویداد غیرمعمول و اغلب مهم در پشت پرده معاملات آن نماد است. به بیان ساده، زمانی که یک سهم که معمولاً روزانه ۱۰۰ هزار سهم معامله می شود، ناگهان در یک روز ۱ میلیون سهم معامله می شود، این پدیده به عنوان حجم مشکوک شناخته می شود.

چرا افزایش حجم مشکوک تلقی می شود؟

افزایش حجم معاملات زمانی «مشکوک» نامیده می شود که منطق عادی بازار را به چالش بکشد و نیازمند بررسی دقیق تر باشد. دلایل متعددی می تواند پشت این حجم غیرعادی نهفته باشد که هر یک سیگنال های متفاوتی برای سرمایه گذاران دارند:

• ورود پول هوشمند: این یکی از مهم ترین دلایل افزایش حجم مشکوک است. منظور از پول هوشمند، سرمایه ای است که توسط سرمایه گذاران بزرگ و آگاه (مانند نهادهای حقوقی، بازیگران اصلی سهم یا سرمایه گذاران با اطلاعات دست اول) وارد سهم می شود. این افراد معمولاً قبل از انتشار اخبار عمومی یا تغییرات مهم بنیادی، اقدام به خرید یا فروش گسترده می کنند.
• نشت اطلاعات یا اخبار مهم: گاهی اوقات، قبل از انتشار رسمی یک خبر مهم مانند افزایش سرمایه، گزارش سود غیرمنتظره، قراردادهای جدید یا تغییرات مدیریتی، اطلاعات به صورت غیررسمی به دست گروهی از معامله گران می رسد. این افراد با استفاده از اطلاعات، حجم معاملات را به طور چشمگیری افزایش می دهند.
• تغییر روند بازار: حجم مشکوک می تواند سیگنالی قدرتمند برای تغییر روند یک سهم باشد. در انتهای یک روند نزولی، افزایش حجم می تواند نشان دهنده ورود خریداران قدرتمند و آماده سازی برای روند صعودی باشد. بالعکس، در سقف های قیمتی، حجم مشکوک ممکن است نشانه خروج سرمایه گذاران بزرگ و احتمال آغاز روند نزولی باشد.
• فعالیت بازیگران یا کد به کدها: گاهی اوقات، بازیگران بازار با انجام معاملات کد به کد (انتقال سهام بین کدهای معاملاتی خود یا مرتبط)، سعی در ایجاد هیجان، افزایش حجم و جلب توجه سایر معامله گران دارند. هدف از این کار می تواند بالا بردن قیمت، ایجاد نقدشوندگی برای خروج یا حتی دست کاری قیمت باشد.
• استراتژی های خاص معاملاتی: برخی صندوق های سرمایه گذاری یا نهادهای حقوقی ممکن است در بازه های زمانی خاص، حجم زیادی از یک سهم را برای پیاده سازی استراتژی های خاص خود معامله کنند که این نیز به صورت حجم مشکوک نمایان می شود.

چرا شناسایی حجم مشکوک برای معامله گران حیاتی است؟

شناسایی حجم معاملات مشکوک یکی از قوی ترین ابزارهای تحلیلی برای معامله گران در بازار بورس است. این پدیده، فراتر از یک تغییر ساده در تعداد معاملات، اطلاعات عمیقی درباره نیت فعالان اصلی بازار و پتانسیل حرکات آینده سهم به دست می دهد. دلایل حیاتی بودن شناسایی حجم مشکوک عبارتند از:

• سیگنال اولیه تغییر روند: حجم مشکوک اغلب پیشگام تغییرات بزرگ در روند قیمتی سهم است. در نقاط کف قیمتی (پس از یک دوره نزولی)، افزایش حجم می تواند نشانه ای از ورود خریداران قدرتمند و پایان روند نزولی باشد. این به معامله گران فرصت می دهد تا در بهترین زمان ممکن وارد سهم شوند. در مقابل، در سقف های قیمتی (پس از یک دوره صعودی)، حجم مشکوک می تواند هشدار خروج سرمایه و آغاز روند اصلاحی یا نزولی باشد.
• تأیید شکست سطوح حمایت و مقاومت: شکست سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال، تنها زمانی اعتبار پیدا می کند که با افزایش حجم معاملات همراه باشد. حجم مشکوک در لحظه شکست یک سطح، تأیید می کند که این شکست واقعی و با مشارکت گسترده سرمایه گذاران صورت گرفته، نه یک شکست کاذب.
• کشف سهام مستعد نوسان گیری و رشد شارپ: سهم هایی که با حجم مشکوک مواجه می شوند، غالباً مستعد نوسانات قوی یا حرکات شارپ (سریع و پرقدرت) هستند. شناسایی به موقع این سهم ها به معامله گران امکان می دهد تا پیش از حرکت اصلی سهم، موقعیت خود را در آن تثبیت کرده و از نوسانات قیمتی بهره ببرند.
• درک روانشناسی بازار: حجم معاملات، بازتاب دهنده احساسات و روانشناسی کلی بازار نسبت به یک سهم است. حجم مشکوک می تواند نشان دهنده علاقه شدید (طمع) یا ترس مفرط (وحشت) سرمایه گذاران باشد. درک این احساسات می تواند به معامله گران در اتخاذ تصمیمات هوشمندانه تر و دوری از رفتارهای هیجانی کمک کند.
• شناسایی ورود و خروج پول هوشمند: همانطور که پیش تر اشاره شد، افزایش حجم مشکوک اغلب با ورود یا خروج پول هوشمند ارتباط مستقیم دارد. تشخیص این جریان های پولی، ابزاری قدرتمند برای دنبال کردن مسیر سرمایه گذاران بزرگ و باتجربه است.

شناسایی حجم معاملات مشکوک مانند گوش سپردن به زمزمه های پنهان بازار است؛ این زمزمه ها، اغلب پیش از فریاد اصلی حرکت قیمت، شنیده می شوند و فرصت هایی طلایی برای معامله گران هوشمند ایجاد می کنند.

روش های شناسایی حجم مشکوک در TSETMC

شناسایی حجم معاملات مشکوک در بازار سرمایه ایران عمدتاً از طریق وب سایت TSETMC.com صورت می گیرد. این سایت، به عنوان مرجع اصلی اطلاعات بازار بورس، ابزارهای لازم برای مشاهده و فیلتر کردن نمادها بر اساس معیارهای مختلف، از جمله حجم معاملات، را فراهم می کند. دو روش اصلی برای شناسایی حجم مشکوک در TSETMC وجود دارد: مشاهده دستی و فیلترنویسی.

مشاهده دستی حجم مشکوک

این روش برای بررسی تعداد محدودی از نمادها یا برای کسب درک اولیه از مفهوم حجم مشکوک مناسب است. برای مشاهده دستی، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. ورود به صفحه نماد: ابتدا نام یا نماد سهم مورد نظر خود را در قسمت جستجوی سایت TSETMC وارد کرده و وارد صفحه اختصاصی آن سهم شوید.
2. بررسی حجم روزانه: در بخش اطلاعات نماد، به دنبال مقدار حجم معاملات روز جاری باشید. این عدد نشان دهنده تعداد کل سهامی است که در آن روز معامله شده است.
3. مقایسه با میانگین حجم ماه: یکی از مهم ترین پارامترها در صفحه نماد، میانگین حجم ماه است. این عدد، میانگین حجم معاملات روزانه سهم در یک ماه اخیر را نشان می دهد. برای تشخیص حجم مشکوک، حجم معاملات روز جاری را با این میانگین مقایسه کنید. اگر حجم روزانه به طور قابل ملاحظه ای (مثلاً ۲ برابر یا بیشتر) از میانگین حجم ماهانه بالاتر باشد، می توان آن را حجم مشکوک در نظر گرفت.
4. اهمیت حجم مبنا: در کنار حجم معاملات و میانگین حجم ماه، توجه به حجم مبنا نیز حائز اهمیت است. حجم مبنا حداقل حجمی است که یک سهم باید در یک روز معامله شود تا بتواند حداکثر دامنه نوسان (مثبت یا منفی) را کسب کند. سهم هایی با حجم معاملات بسیار بالاتر از حجم مبنا، بیشتر مورد توجه قرار می گیرند.

مثال: اگر میانگین حجم ماهانه یک سهم ۵۰۰ هزار سهم باشد و در یک روز خاص، حجم معاملات آن به ۲ میلیون سهم برسد، این افزایش ۴ برابری می تواند به عنوان یک حجم مشکوک قوی تلقی شود.

فیلترنویسی در TSETMC

برای بررسی سریع و کارآمد کل بازار بورس و یافتن نمادهایی با حجم معاملات مشکوک، فیلترنویسی در TSETMC بهترین راه حل است. این روش به شما اجازه می دهد تا بر اساس معیارهای دلخواه خود، هزاران نماد را در عرض چند ثانیه اسکن کرده و نمادهای واجد شرایط را شناسایی کنید.

1. ورود به دیده بان بازار: در سایت TSETMC، از منوی بالای صفحه، گزینه دیده بان بازار را انتخاب کنید.
2. ورود به بخش فیلتر: در صفحه دیده بان بازار، به سمت راست صفحه نگاه کنید و روی دکمه فیلتر کلیک کنید.
3. نوشتن/کپی کردن فیلتر: در این قسمت، یک کادر متنی برای ورود کد فیلتر وجود دارد. می توانید کدهای فیلترهای حجم مشکوک را که در بخش بعدی معرفی می شوند، در اینجا کپی کرده یا با دانش خود فیلتر جدید بنویسید.
4. صحت سنجی و اعمال فیلتر: پس از وارد کردن کد، روی دکمه اعمال فیلتر کلیک کنید. سیستم فیلتر را بررسی کرده و در صورت عدم وجود خطا، نمادهای منطبق با فیلتر را در پایین صفحه نمایش می دهد. در صورت بروز خطا، پیام مربوطه نمایش داده خواهد شد.

آموزش و معرفی بهترین فیلترهای حجم معاملات مشکوک (همراه با کد و کاربرد)

فیلترنویسی در TSETMC یک ابزار قدرتمند است که به معامله گران کمک می کند تا از میان انبوهی از نمادها، آن هایی را که دارای ویژگی های خاص، از جمله حجم معاملات مشکوک، هستند، شناسایی کنند. در این بخش، به معرفی و تشریح کاربرد برخی از مهم ترین و پرکاربردترین فیلترهای حجم مشکوک می پردازیم.

نکات مهم قبل از استفاده از فیلترها:

• کپی و ذخیره کدها: کدهای فیلتر را دقیقاً همان طور که ارائه شده اند، کپی کنید. برای جلوگیری از از دست دادن کدها، آن ها را در یک فایل متنی یا دفترچه یادداشت الکترونیکی ذخیره کنید.
• اعمال فیلتر: پس از کپی کد در بخش فیلتر دیده بان بازار TSETMC، روی دکمه اعمال فیلتر کلیک کنید تا نمادهای فیلترشده نمایش داده شوند.
• ترکیب فیلترها: قدرت اصلی فیلترنویسی در ترکیب فیلترهاست. با ترکیب چندین فیلتر، می توانید نتایج دقیق تر و هدفمندتری به دست آورید.

الف) فیلترهای عمومی حجم بالا

۱. فیلتر حجم معاملات بیشتر از میانگین حجم ماه

این فیلتر ساده ترین و پایه ای ترین فیلتر برای شناسایی افزایش علاقه عمومی به یک سهم است.

(tvol) > 2 * [is5] && (tvol) > 3 * [is6]

شرح کد و منطق آن:

• (tvol): حجم کل معاملات امروز سهم.
• [is5]: میانگین حجم ماهانه سهم.
• [is6]: میانگین حجم سه ماهه سهم.
• این فیلتر نمادهایی را نشان می دهد که حجم معاملات امروز آن ها حداقل ۲ برابر میانگین حجم ماهانه و ۳ برابر میانگین حجم سه ماهه گذشته است. این شرایط نشان دهنده ورود قابل توجه سرمایه در کوتاه مدت و میان مدت است.

کاربرد: شناسایی نمادهایی که به تازگی مورد توجه قرار گرفته اند و احتمالاً اخباری در مورد آن ها در راه است یا ورود پول هوشمند اتفاق افتاده است. این فیلتر می تواند نقطه شروع خوبی برای تحلیل های عمیق تر باشد.

۲. فیلتر حجم معاملات بیشتر از ۳ یا ۵ برابر میانگین ماهانه

این فیلتر تمرکز بیشتری بر حرکات بسیار قوی و غیرعادی حجم معاملات دارد.

(tvol) > 5 * (([ih][0].QTotTran5J + [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J + [ih][5].QTotTran5J + [ih][6].QTotTran5J + [ih][7].QTotTran5J + [ih][8].QTotTran5J + [ih][9].QTotTran5J + [ih][10].QTotTran5J + [ih][11].QTotTran5J + [ih][12].QTotTran5J + [ih][13].QTotTran5J + [ih][14].QTotTran5J + [ih][15].QTotTran5J + [ih][16].QTotTran5J + [ih][17].QTotTran5J + [ih][18].QTotTran5J + [ih][19].QTotTran5J + [ih][20].QTotTran5J + [ih][21].QTotTran5J + [ih][22].QTotTran5J + [ih][23].QTotTran5J + [ih][24].QTotTran5J + [ih][25].QTotTran5J + [ih][26].QTotTran5J + [ih][27].QTotTran5J + [ih][28].QTotTran5J + [ih][29].QTotTran5J) / 30) && (bvol) != 1 && (tno) >= 1 && (tvol) >= 5 * [is3]

شرح کد و منطق آن:

• بخش اول کد، میانگین حجم ۳۰ روز گذشته (یک ماه) را به صورت دستی محاسبه می کند و سپس حجم امروز را با ۵ برابر این میانگین مقایسه می کند.
• (bvol) != 1: نشان می دهد که حجم مبنای سهم ۱ نباشد (جهت فیلتر کردن سهم های کم حجم با نوسان بالا).
• (tno) >= 1: حداقل یک معامله در سهم انجام شده باشد.
• (tvol) >= 5 * [is3]: حجم معاملات امروز حداقل ۵ برابر حجم مبنا باشد (تأکید بر واقعی بودن حجم).

کاربرد: شناسایی سهم هایی که تحرکات بسیار قوی و غیرعادی دارند. این فیلتر می تواند نشانه ای از ورود پول بسیار بزرگ یا اتفاقات مهم بنیادی باشد که هنوز عمومی نشده اند. این سهم ها اغلب پتانسیل حرکات شارپ را دارند.

۳. فیلتر حجم معاملات بیشتر از ۴ برابر میانگین حجم هفته گذشته

این فیلتر بر تحرکات کوتاه مدت و سریع سهم ها تمرکز دارد و برای معامله گران نوسان گیر مناسب است.

(tvol) > 4 * (([ih][0].QTotTran5J + [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J + [ih][5].QTotTran5J) / 6)

شرح کد و منطق آن:

• این کد میانگین حجم معاملات ۶ روز گذشته (تقریباً یک هفته کاری) را محاسبه می کند و سپس نمادهایی را فیلتر می کند که حجم معاملات امروزشان حداقل ۴ برابر این میانگین است.
• [ih][0].QTotTran5J تا [ih][5].QTotTran5J: حجم معاملات روز جاری و ۵ روز قبل.

کاربرد: شناسایی سهم هایی که در همین چند روز اخیر دچار افزایش حجم ناگهانی شده اند. این فیلتر برای کسانی که به دنبال فرصت های نوسان گیری کوتاه مدت هستند، مفید است.

ب) فیلترهای حجم مشکوک با تمرکز بر موقعیت قیمتی

۱. فیلتر حجم مشکوک در کف قیمتی و استوکاستیک در کف (بازگشتی)

این فیلتر به دنبال شناسایی فرصت های خرید در نقاط پایانی روند نزولی و پتانسیل بازگشت سهم است.

true == function() {
    var MinPriceOfMonth = function() {
        var minimum = [ih][0].PriceMin;
        var n;
        for (n = 1; n  [ih][n].PriceMin)
                minimum = [ih][n].PriceMin;
        return minimum;
    };
    var VolumeOf3Days = function() {
        var V3D = [ih][0].QTotTran5J;
        var n;
        for (n = 1; n  HighestHigh) {
                HighestHigh = [ih][x].PriceMax;
            }
            if ([ih][x].PriceMin = Average volume of 14 days
        && VolumeOf3Days() >= VolumeOf14Days()
        // estok paeen: Stochastic indicator below 20 (oversold)
        && Stochastic()  20
        && (tno) > 20
        // hajm mabna: Volume base 

شرح کد و منطق آن:

• MinPriceOfMonth(): حداقل قیمت یک ماه گذشته سهم را محاسبه می کند.
• VolumeOf3Days() و VolumeOf14Days(): میانگین حجم معاملات ۳ و ۱۴ روز گذشته را به دست می آورند.
• Stochastic(): اندیکاتور استوکاستیک را محاسبه می کند. استوکاستیک (Stochastic Oscillator) یک اندیکاتور مومنتوم است که موقعیت قیمت پایانی یک دارایی را نسبت به محدوده قیمتی آن در یک دوره زمانی مشخص مقایسه می کند. مقادیر زیر ۲۰ نشان دهنده وضعیت اشباع فروش است.
• (pl): قیمت پایانی امروز سهم.
• فیلتر به دنبال سهمی است که قیمت آن نزدیک به کف قیمتی یک ماه گذشته باشد (کمتر از ۴٪ بالای حداقل قیمت ماه)، حجم معاملات آن در ۳ روز اخیر نسبت به ۱۴ روز اخیر افزایش داشته باشد، اندیکاتور استوکاستیک آن زیر ۲۰ باشد (نشان دهنده اشباع فروش و پتانسیل بازگشت) و تعداد معاملات آن بیش از ۲۰ باشد.

کاربرد: این فیلتر برای شناسایی سهامی که در انتهای یک روند نزولی قرار دارند و با ورود حجم، نشانه های بازگشت و صعود را از خود نشان می دهند، بسیار مفید است. این موقعیت ها می توانند فرصت های خرید جذابی برای سرمایه گذاران بلندمدت و نوسان گیران ایجاد کنند.

۲. فیلتر سهم های صعودی با افزایش حجم در میانه روند (ادامه دهنده)

این فیلتر به شناسایی سهم هایی می پردازد که در یک روند صعودی قرار دارند و افزایش حجم معاملات نشان دهنده تقویت و ادامه دار بودن این روند است.

true == function() {
    var tv6 = function() {
        var vol1 = [ih][0].QTotTran5J;
        var n;
        for (n = 1; n  [ih][a].QTotTran5J)
                min = [ih][a].QTotTran5J;
        }
        return min;
    }
    var maxp52 = function() {
        var max1 = [ih][0].PriceMax;
        var b;
        for (b = 1; b  (tv14()) && // Volume of last 6 days > Volume of previous 14 days
        ((pc)  0) // Minimum volume in last 14 days is not zero
    ) {
        return true;
    } else {
        return false;
    }
}()

شرح کد و منطق آن:

• tv6() و tv14(): میانگین حجم ۶ و ۱۴ روز گذشته را محاسبه می کنند.
• maxp52(): حداکثر قیمت ۵۲ هفته گذشته (حدود یک سال) را به دست می آورد.
• این فیلتر به دنبال سهمی است که حجم معاملات اخیر (۶ روزه) آن نسبت به دوره قبل (۱۴ روزه) افزایش چشمگیری داشته باشد و در عین حال، قیمت پایانی آن هنوز به سقف ۵۲ هفته ای خود نرسیده باشد (نشان دهنده پتانسیل رشد بیشتر). شرط minv14() > 0 نیز برای اطمینان از وجود حجم معاملات در گذشته است.

کاربرد: این فیلتر به معامله گران کمک می کند تا سهم هایی را شناسایی کنند که روند صعودی آن ها در حال تقویت است و می توانند برای ورود به پوزیشن های خرید ادامه دهنده مناسب باشند.

۳. فیلتر سهم های منفی با حجم بالا (فروشندگان خسته / فرصت بازگشت)

این فیلتر به دنبال سهم هایی است که در یک روند نزولی قرار دارند اما افزایش حجم معاملات نشانه ای از پتانسیل پایان فروشندگان و برگشت روند است.

(pc) = (([ih][0].QTotTran5J + [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J + [ih][5].QTotTran5J + [ih][6].QTotTran5J + [ih][7].QTotTran5J + [ih][8].QTotTran5J + [ih][9].QTotTran5J + [ih][10].QTotTran5J + [ih][11].QTotTran5J + [ih][12].QTotTran5J + [ih][13].QTotTran5J + [ih][14].QTotTran5J + [ih][15].QTotTran5J + [ih][16].QTotTran5J + [ih][17].QTotTran5J + [ih][18].QTotTran5J + [ih][19].QTotTran5J + [ih][20].QTotTran5J + [ih][21].QTotTran5J + [ih][22].QTotTran5J + [ih][23].QTotTran5J + [ih][24].QTotTran5J + [ih][25].QTotTran5J + [ih][26].QTotTran5J + [ih][27].QTotTran5J + [ih][28].QTotTran5J + [ih][29].QTotTran5J) / 30)

شرح کد و منطق آن:

• این فیلتر سهم هایی را شناسایی می کند که در ۴ روز گذشته به طور مداوم با قیمت پایانی کمتر از ۹۷٪ روز قبل بسته شده اند (نشان دهنده روند نزولی شدید یا اصلاح عمیق).
• همزمان، حجم معاملات امروز سهم باید بیشتر یا مساوی میانگین حجم ماهانه باشد.

کاربرد: این فیلتر برای یافتن سهم هایی که به اشباع فروش رسیده اند و ممکن است در آستانه بازگشت روند باشند، کاربرد دارد. افزایش حجم در چنین شرایطی می تواند نشانه ای از ورود خریداران در قیمت های پایین و پایان فشار فروشندگان باشد. البته، تحلیل دقیق تر تکنیکال و تابلوخوانی برای تأیید این سیگنال ضروری است.

ج) فیلترهای حجم مشکوک با تمرکز بر ورود/خروج پول

۱. فیلتر حجم مشکوک با خرید حقوقی بیش از ۵۰ درصد کل معاملات

این فیلتر نشان دهنده حمایت و ورود سرمایه بزرگ و سازمان یافته به سهم است.

(ct).Buy_N_Volume > (tvol) * 0.5

شرح کد و منطق آن:

• (ct).Buy_N_Volume: حجم خرید سهام توسط حقوقی ها در روز جاری.
• (tvol): حجم کل معاملات امروز سهم.
• این فیلتر نمادهایی را شناسایی می کند که بیش از ۵۰٪ حجم کل معاملات روزانه آن ها توسط سرمایه گذاران حقوقی خریداری شده باشد.

کاربرد: ورود حقوقی ها با حجم بالا، اغلب نشانه مثبتی است و می تواند نشان دهنده حمایت از سهم، چشم انداز مثبت بنیادی یا اهداف بلندمدت باشد. این فیلتر به شناسایی سهم هایی که مورد حمایت نهادهای بزرگ قرار گرفته اند، کمک می کند.

۲. فیلتر ورود پول هوشمند (افزایش حجم همراه با قدرت خریدار حقیقی)

این فیلتر به دنبال سهم هایی است که هم با افزایش حجم مواجه شده اند و هم نشانه هایی از قدرت بالای خریداران حقیقی را از خود نشان می دهند، که به معنای ورود پول هوشمند حقیقی است.

true == function() {
    var avgVol = (([ih][0].QTotTran5J + [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J + [ih][5].QTotTran5J + [ih][6].QTotTran5J + [ih][7].QTotTran5J + [ih][8].QTotTran5J + [ih][9].QTotTran5J + [ih][10].QTotTran5J + [ih][11].QTotTran5J + [ih][12].QTotTran5J + [ih][13].QTotTran5J + [ih][14].QTotTran5J + [ih][15].QTotTran5J + [ih][16].QTotTran5J + [ih][17].QTotTran5J + [ih][18].QTotTran5J + [ih][19].QTotTran5J + [ih][20].QTotTran5J + [ih][21].QTotTran5J + [ih][22].QTotTran5J + [ih][23].QTotTran5J + [ih][24].QTotTran5J + [ih][25].QTotTran5J + [ih][26].QTotTran5J + [ih][27].QTotTran5J + [ih][28].QTotTran5J + [ih][29].QTotTran5J) / 30);
    var powerBuy = (ct).Buy_I_Volume / (ct).Buy_CountI;
    var powerSell = (ct).Sell_I_Volume / (ct).Sell_CountI;
    
    if (
        (tvol) > 2 * avgVol && // Volume today is at least 2 times monthly average
        powerBuy > powerSell * 1.2 && // Buyer power (real individuals) is significantly higher than seller power
        (pl) > (pc) // Current price is greater than closing price (indicating demand)
    ) {
        return true;
    } else {
        return false;
    }
}()

شرح کد و منطق آن:

• avgVol: میانگین حجم معاملات ۳۰ روز گذشته را محاسبه می کند.
• powerBuy و powerSell: نسبت حجم خرید حقیقی به تعداد خریداران حقیقی و نسبت حجم فروش حقیقی به تعداد فروشندگان حقیقی را محاسبه می کنند تا قدرت خریداران و فروشندگان حقیقی مشخص شود.
• این فیلتر سهم هایی را شناسایی می کند که حجم معاملات امروز آن ها حداقل ۲ برابر میانگین حجم ماهانه باشد، قدرت خریداران حقیقی آن ها به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از فروشندگان حقیقی باشد (مثلاً ۱.۲ برابر یا بیشتر)، و قیمت آخرین معامله سهم نیز بالاتر از قیمت پایانی آن باشد که نشان دهنده تقاضای بیشتر در انتهای روز است.

کاربرد: این فیلتر یکی از بهترین ابزارها برای شناسایی نمادهایی است که مورد توجه شدید معامله گران حقیقی قرار گرفته اند و احتمال ورود پول هوشمند حقیقی به آن ها بالاست. این سهم ها معمولاً پتانسیل رشد بالایی دارند.

نحوه تحلیل و تفسیر حجم معاملات مشکوک (نکات کلیدی برای تصمیم گیری)

شناسایی حجم معاملات مشکوک تنها گام اول است. هنر اصلی در تحلیل و تفسیر صحیح این پدیده نهفته است. حجم مشکوک به تنهایی سیگنال خرید یا فروش نیست، بلکه یک هشدار یا تأییدیه است که باید با سایر ابزارهای تحلیلی ترکیب شود.

ترکیب با تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی نمودارهای قیمت و الگوهای آن، چارچوب لازم برای تفسیر حجم مشکوک را فراهم می کند:

• حجم در نواحی حمایت و مقاومت:
  • شکست مقاومت با حجم بالا: اگر نمودار قیمت با افزایش حجم قابل توجهی از یک سطح مقاومت عبور کند، این شکست معتبر تلقی شده و نشانه ای قوی برای ادامه روند صعودی است.
  • شکست حمایت با حجم بالا: شکست یک سطح حمایت همراه با افزایش حجم، نشان دهنده ضعف سهم و احتمال ادامه روند نزولی است.
  • حجم در نزدیکی حمایت/مقاومت بدون شکست: اگر حجم در نزدیکی این سطوح افزایش یابد اما قیمت موفق به شکست نشود، می تواند نشانه ضعف روند فعلی و احتمال بازگشت باشد.
• همراه با الگوهای کندلی و نموداری:
  • الگوهای بازگشتی (مانند چکش، مرد آویزان، پوشا): ظهور این الگوها در کف یا سقف قیمتی همراه با حجم مشکوک، اعتبار آن ها را به شدت افزایش می دهد و سیگنال قوی تری برای تغییر روند صادر می کند.
  • الگوهای ادامه دهنده (مانند مثلث، پرچم): در الگوهای ادامه دهنده، افزایش حجم در جهت شکست الگو، تأییدی بر ادامه دار بودن روند قبلی است.
• بررسی حجم همراه با اندیکاتورها:
  • RSI و MACD: واگرایی بین قیمت و این اندیکاتورها، در کنار حجم مشکوک، می تواند سیگنال های قوی تری برای تغییر روند ارائه دهد. مثلاً، اگر RSI در منطقه اشباع فروش باشد و همزمان حجم مشکوک وارد سهم شود، احتمال بازگشت افزایش می یابد.
  • باندهای بولینگر: خروج قیمت از باندها همراه با افزایش حجم، می تواند نشانه ای از یک حرکت قوی و ادامه دار باشد.

ترکیب با تابلوخوانی پیشرفته

تابلوخوانی اطلاعات لحظه ای و جزئی تری درباره رفتار بازیگران بازار ارائه می دهد که تکمیل کننده تحلیل حجم مشکوک است:

• بررسی وضعیت صفوف خرید و فروش: حجم مشکوک همراه با تشکیل یا جمع شدن صف های خرید و فروش، اطلاعات مهمی درباره میزان تقاضا و عرضه واقعی به دست می دهد.
• شناسایی کد به کدها و معاملات بلوکی: معاملات بلوکی یا کد به کد (انتقال سهم از یک کد به کد دیگر) در کنار حجم مشکوک، می تواند نشان دهنده فعالیت بازیگران اصلی یا حقوقی های فعال در سهم باشد.
• نسبت قدرت خریدار به فروشنده (حقیقی و حقوقی): بررسی این نسبت در روزهای حجم مشکوک، نشان می دهد که آیا قدرت در دست خریداران است یا فروشندگان. نسبت بالاتر از ۱ برای خریدار حقیقی، معمولاً نشانه مثبتی تلقی می شود.
• درصد سهام شناور آزاد: سهم هایی با شناوری پایین تر و حجم مشکوک، ممکن است پتانسیل نوسان بیشتری داشته باشند.

توجه به اخبار و رویدادهای بنیادی

هیچ تحلیل تکنیکالی بدون در نظر گرفتن جنبه های بنیادی کامل نیست. حجم مشکوک اغلب با اخبار بنیادی مرتبط است:

• بررسی اخبار کدال: بلافاصله پس از مشاهده حجم مشکوک، سایت کدال (codal.ir) را برای یافتن اخبار مرتبط با سهم (افزایش سرمایه، گزارش های مالی، اطلاعیه های مهم، واگذاری دارایی ها و…) بررسی کنید. این اخبار می توانند دلیل اصلی افزایش حجم باشند.
• شرایط کلی بازار و صنعت: گاهی افزایش حجم مشکوک در یک سهم، به دلیل شرایط کلی بازار (مثلاً موج صعودی در یک صنعت خاص) یا اخبار کلان اقتصادی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

در نهایت، تحلیل حجم معاملات مشکوک یک فرآیند پیچیده و چندوجهی است که نیازمند ترکیب اطلاعات از منابع مختلف است. تمرین، تجربه و مشاهده مداوم رفتار سهم ها پس از ظهور حجم مشکوک، به معامله گران کمک می کند تا با دقت بیشتری این سیگنال ها را تفسیر کرده و تصمیمات هوشمندانه تری بگیرند.

نکات مهم و هشدارهای کاربردی (مدیریت ریسک)

با اینکه فیلتر حجم معاملات مشکوک ابزاری قدرتمند است، اما مانند هر ابزار تحلیلی دیگری، دارای محدودیت ها و ریسک هایی است که نادیده گرفتن آن ها می تواند منجر به ضرر و زیان شود. رعایت نکات زیر برای مدیریت ریسک و اتخاذ تصمیمات آگاهانه ضروری است:

1. حجم مشکوک به تنهایی سیگنال خرید یا فروش نیست: این مهم ترین نکته است. هرگز تنها بر اساس افزایش حجم معاملات مشکوک، اقدام به خرید یا فروش نکنید. حجم مشکوک یک سیگنال اولیه و هشداردهنده است که باید با سایر ابزارهای تحلیلی (مانند تحلیل تکنیکال، تابلوخوانی و بررسی بنیادی) تأیید شود. بدون این تأییدیه ها، احتمال افتادن در دام نوسانات کاذب یا دست کاری های قیمتی بالاست.
2. اهمیت زمان بندی ورود و خروج: حتی با شناسایی صحیح حجم مشکوک، زمان بندی ورود و خروج از معامله بسیار حیاتی است. ممکن است سهم پتانسیل رشد داشته باشد، اما اگر در زمان نامناسب وارد شوید (مثلاً پس از بخش زیادی از رشد اولیه)، سود کمتری نصیبتان شده یا حتی متحمل ضرر شوید. به همین ترتیب، خروج به موقع نیز اهمیت دارد.
3. مدیریت سرمایه و تعیین حد ضرر: همیشه قبل از ورود به هر معامله، میزان سرمایه ای که می خواهید ریسک کنید را مشخص کرده و حد ضرر (Stop Loss) را تعیین کنید. حد ضرر نقطه ای است که در صورت حرکت قیمت خلاف انتظار شما، از معامله خارج می شوید تا از ضررهای بیشتر جلوگیری کنید. این اصل در معاملات با سیگنال های حجم مشکوک نیز که ممکن است نوسانات بالایی داشته باشند، اهمیت دوچندانی دارد.
4. حجم مشکوک در سقف های قیمتی می تواند نشانه خروج پول باشد: در حالی که حجم مشکوک در کف قیمتی معمولاً مثبت ارزیابی می شود، افزایش شدید حجم در سقف های قیمتی (پس از یک روند صعودی طولانی) می تواند نشانه شروع توزیع سهم توسط بازیگران بزرگ و خروج پول هوشمند باشد. در چنین شرایطی، حجم بالا به معنای پتانسیل نزول است، نه صعود.
5. تمرین و تجربه مداوم برای تشخیص دقیق: توانایی تفسیر صحیح حجم مشکوک با تمرین و تجربه به دست می آید. نمودارهای متعدد را بررسی کنید، فیلترها را به کار ببرید و نتایج را با حرکات بعدی قیمت مقایسه کنید. با گذشت زمان، چشم شما به الگوهای موثر و فریبنده عادت خواهد کرد.
6. کیفیت حجم مهم تر از کمیت آن است: گاهی اوقات، حجم بالا صرفاً ناشی از معاملات بلوکی یا کد به کد داخلی است که لزوماً نشانه ای از ورود تقاضای واقعی نیست. با بررسی دقیق تابلو و جزئیات معاملات، کیفیت حجم را نیز بسنجید.
7. پرهیز از هیجان زدگی: بازار بورس با نوسانات و سیگنال های گوناگون، به راحتی می تواند باعث هیجان زدگی معامله گران شود. حفظ آرامش و پایبندی به برنامه معاملاتی، حتی در مواجهه با حجم های مشکوک و جذاب، ضروری است.

در بازار سرمایه، حجم مشکوک ابزاری قوی برای شکار فرصت هاست، اما فراموش نکنید که هر سیگنالی نیاز به تأیید دارد و مدیریت ریسک، ستون اصلی موفقیت در این بازار پرنوسان است.

جمع بندی و نتیجه گیری

فیلتر حجم معاملات مشکوک به عنوان یک ابزار کارآمد و قدرتمند در بازار سرمایه ایران، به معامله گران کمک می کند تا نمادهایی را که پتانسیل حرکتی بالا دارند، شناسایی کنند. این مفهوم که بر پایه افزایش غیرعادی حجم معاملات بنا شده، می تواند نشانه ای از ورود پول هوشمند، نشت اطلاعات، تغییر روند یا فعالیت بازیگران اصلی بازار باشد. در این مقاله، ما به تفصیل به تعریف حجم مشکوک، اهمیت حیاتی آن برای تصمیم گیری های معاملاتی، روش های شناسایی در سایت TSETMC و ارائه کدهای فیلترنویسی کاربردی پرداختیم.

همانطور که توضیح داده شد، فیلترهای حجم مشکوک ابزارهای ارزشمندی برای اسکن سریع بازار و یافتن فرصت های بالقوه هستند. از فیلترهای عمومی افزایش حجم گرفته تا فیلترهایی که موقعیت قیمتی (کف یا سقف) و جریان پول (خرید حقوقی یا پول هوشمند حقیقی) را نیز در نظر می گیرند، هر کدام می توانند دیدگاه های متفاوتی برای تحلیل گران فراهم آورند.

با این حال، تأکید کردیم که استفاده از حجم معاملات مشکوک به تنهایی کافی نیست. موفقیت در بازار بورس نیازمند یک رویکرد تحلیلی ترکیبی است که حجم مشکوک را با تحلیل تکنیکال (بررسی نمودارها، الگوها و اندیکاتورها)، تابلوخوانی پیشرفته (جزئیات معاملات و رفتار بازیگران) و اخبار بنیادی (کدال و رویدادهای مؤثر بر شرکت) ادغام می کند. علاوه بر این، رعایت اصول مدیریت ریسک، تعیین حد ضرر و پرهیز از هیجان زدگی، از ارکان اصلی موفقیت پایدار در این بازار است.

با به کارگیری صحیح فیلترهای حجم مشکوک و ترکیب آن با سایر دانش های تحلیلی، معامله گران می توانند تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ کرده و شانس موفقیت خود را در بازار بورس ایران افزایش دهند. برای افزایش دانش و مهارت های خود در این زمینه، توصیه می شود مقالات مرتبط با آموزش تابلوخوانی پیشرفته، صفر تا صد تحلیل تکنیکال و استراتژی های معاملاتی را نیز مطالعه فرمایید.